O que é Aprendizado Estatístico

Autor

Douglas Braga

Nota

Este capítulo corresponde ao capítulo 2 de James et al. (2023).

📓 Abrir o notebook deste capítulo no Colab ↗ — só o código, pronto para rodar.

🎛️ Flexibilidade e erro ↗ — a página interativa da aula: mova a flexibilidade de um ajuste e veja o MSE de treino cair enquanto o de teste desenha a curva em U, com viés², variância e Var(ε) somando o erro de teste a cada passo — e troque a f verdadeira para ver o mínimo mudar de lugar.

Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis.

— George E. P. Box

O capítulo anterior fechou com uma tabela virando duas peças, X e y, já sem rótulo de coluna nem índice — só números. Este capítulo pergunta o que fazer com elas: o que significa estimar uma relação entre as duas, o que essa estimativa promete e o que ela não pode prometer, e como julgar se ela é boa. A resposta a essas perguntas é o que o resto do livro chama de aprendizado estatístico.

A seção 7.1 apresenta o objeto que sustenta essa resposta — o array do numpy: o que ele guarda, como se fatia sem copiar, como se filtra com uma máscara booleana, e o que significa reduzir “ao longo de um eixo”. É a calculadora do capítulo em diante: é nele que a conta acontece, e é ele que sai do outro lado de um estimador — um coeficiente ajustado, uma previsão, uma probabilidade. As seções seguintes correm sobre um fio só — o gasto com propaganda em Advertising, a renda simulada em Income1 e Income2 — para perguntar o que significa estimar uma função f a partir de dado (7.2), quando vale a pena assumir uma forma para ela e quando é melhor deixar o dado decidir sozinho (7.3), e por que um método mais flexível costuma prever melhor e explicar pior (7.4).

As três últimas seções separam o aprendizado em famílias e o ajuste em graus: supervisionado contra não supervisionado, conforme existe ou não um Y para comparar contra a previsão (7.5); o erro quadrático médio medido onde ele importa — no teste, não no treino —, e a curva em U que o compromisso entre viés e variância desenha (7.6); e o mesmo compromisso, medido em taxa de erro em vez de MSE, para quando Y é uma classe em vez de um número, com o classificador de Bayes como o piso inatingível contra o qual todo classificador — a começar pelo k-NN — se mede (7.7).

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

Seções

Seção Tópico
7.1 O Array
7.2 Estimar f: Predição e Inferência
7.3 Paramétrico e Não Paramétrico
7.4 Precisão contra Interpretabilidade
7.5 Supervisionado e Não Supervisionado
7.6 Qualidade do Ajuste e o Compromisso Viés-Variância
7.7 Classificação e o Classificador de Bayes

Leituras adicionais

James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani, e Jonathan Taylor. 2023. An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python. Springer.